Valorización de opciones reales multidimensionales mediante simulación de Montecarlo utilizando el algoritmo LSM

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dc.catalogadorpva
dc.contributor.advisorCortázar S., Gonzalo
dc.contributor.authorUrzúa Valdés, Jorge Luis
dc.contributor.otherPontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
dc.date.accessioned2025-11-10T16:27:24Z
dc.date.available2025-11-10T16:27:24Z
dc.date.issued2004
dc.date.updated2025-11-09T18:15:45Z
dc.descriptionTesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2004
dc.description.abstractEn la presente tesis se analiza la aplicación del algoritmo LSM para la evaluación de opciones reales de tipo americano multidimensionales, que surgen al considerar proyectos con opciones interrelacionadas y modelos de precios con especificaciones multifactoriales. En base a las dos validaciones presentadas se extiende el trabajo realizado por Gravet (2003) resolviendo la evaluación de la mina de cobre de Brennan y Schwartz (1985) en un modelo multifactorial de precios. Esta evaluación incorpora las opciones de apertura, cierre y abandono de las operaciones. La implementación es ilustrada utilizando el modelo de precios descrito en Cortazar y Schwartz (2003), que explica la dinámica del precio spot del cobre, mediante un proceso de tres factores estocásticos. Este problema no ha sido resuelto mediante algoritmos tradicionales para opciones americanas por su alta complejidad.
dc.description.funderFONDEF
dc.description.funderFONDECYT
dc.description.funderFundación COPEC-UC
dc.fechaingreso.objetodigital2025-11-09
dc.format.extentxix, 171 páginas
dc.fuente.origenAutoarchivo
dc.identifier.doi10.7764/tesisUC/ING/106716
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7764/tesisUC/ING/106716
dc.identifier.urihttps://repositorio.uc.cl/handle/11534/106716
dc.information.autorucEscuela de Ingeniería; Cortázar S., Gonzalo; S/I; 34898
dc.information.autorucEscuela de Ingeniería; Urzúa Valdés, Jorge Luis; S/I; 12037
dc.language.isoes
dc.nota.accesocontenido completo
dc.rightsacceso abierto
dc.rights.licenseAtribución-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.es
dc.subject.ddc620
dc.subject.deweyIngenieríaes_ES
dc.tipo.dtdEstudio de casos
dc.tipo.dtdResultados obtenidos con financiamiento de Fondef, Corfo, Fundación Copec UC u otro similar
dc.tipo.dtdDesarrollo experimental o investigación aplicada, para la obtención de un proceso/método nuevo o mejorado
dc.tipo.dtdEstudio o análisis teórico
dc.tipo.dtdInvestigación bibliográfica
dc.titleValorización de opciones reales multidimensionales mediante simulación de Montecarlo utilizando el algoritmo LSM
dc.typetesis de maestría
sipa.codpersvinculados34898
sipa.codpersvinculados12037
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