Browsing by Author "Laguna Altamirano, Santiago Andrés"

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    Benchmarking machine learning methods for portfolio management: challenges and opportunities
    (2025) Laguna Altamirano, Santiago Andrés; Baier Aranda, Jorge Andrés; Toro Icarte, Rodrigo Andrés; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Ingeniería
    El Aprendizaje Automático se ha convertido en una herramienta poderosa en la gestión de portafolios de inversión en la última década. Sin embargo, ciertos desafíos prácticos clave a menudo son pasados por alto, como la diversidad del mercado, los costos de transacción realistas para grandes operaciones y limitaciones robustas en las pruebas de los modelos. Este trabajo evalúa la efectividad y escalabilidad de los métodos de aprendizaje automático bajo condiciones más realistas utilizando las acciones que componen el S&P 500 y el DJIA. Analizamos técnicas de aprendizaje por refuerzo, aprendizaje por imitación, DAgger y basadas en modelos. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que compara sistemáticamente todos estos enfoques. Nuestros hallazgos demuestran que los mejores métodos superan el retorno anualizado y la razón de Sharpe de los índices de referencia estándar.